Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 28 марта 2013 года № 10/10

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики репо-операций с ценными бумагами Кыргызской Республики

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 25 октября 2017 года № 2017-П-09/45-9-(НПА))

1. Общие положения

 

1. Настоящее Положение о порядке проведения репо-операций с ценными бумагами Кыргызской Республики (далее - Положение) определяет порядок проведения Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) репо-операций с ценными бумагами с коммерческими банками Кыргызской Республики (далее - Участник) через автоматизированную торговую систему Национального банка (далее - АТС).

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 25 октября 2017 года № 2017-П-09/45-9-(НПА))

2. Национальный банк проводит репо-операции в соответствии со статьями 5, 20 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики".

3. Условия и правила, установленные Положением о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики (далее - Положение о работе АТС), распространяются на настоящее Положение.

4. Национальный банк осуществляет следующие виды репо-операций:

- прямое репо;

- обратное репо.

5. Национальный банк проводит репо-операции на аукционной основе. По решению Комитета по денежно-кредитному регулированию Национального банка (далее - КДКР) могут также проводиться репо-операции по фиксированной процентной ставке.

6. Репо-операции проводятся с целью обеспечения банковской системы ликвидностью в национальной валюте (прямое репо) либо изъятия избыточной ликвидности из банковской системы (обратное репо).

7. Участниками репо-операции являются коммерческие банки, отвечающие требованиям п.16 настоящего Положения. Также по решению Правления Национального банка к репо-операции Национального банка может быть допущен другой участник финансового рынка республики.

8. Взаимоотношения Участника с Национальным банком по операциям репо регулируются настоящим Положением и соответствующим двусторонним Соглашением о порядке проведения репо-операций между Национальным банком и Участником, согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее Соглашение).

 

2. Определения и термины

 

Для целей настоящего Положения, кроме указанных ниже, применяются определения и термины, установленные в Положении о работе АТС:

9. Дата проведения репо-операции - объявленный Национальным банком в параметрах репо-операции день, в который происходит прием, обработка и объявление результатов репо-операции.

10. Дата исполнения репо-операции - объявленный Национальным банком в параметрах репо-операции день, в который происходит фактическая покупка/продажа ценных бумаг (далее начальная часть репо-операции), посредством соответствующего списания/зачисления денежных средств и переход права собственности ценных бумаг.

11. Дата завершения репо-операции - объявленный Национальным банком в параметрах репо-операции день, в который происходит обратная покупка/продажа ценных бумаг (далее завершающая часть репо-операции), посредством соответствующего списания/зачисления заранее оговоренной суммы денежных средств и переход права собственности ценных бумаг.

12. Обратное репо - операция по продаже Национальным банком ценных бумаг Участнику с обязательством обратной покупки в определенную дату в будущем и по заранее оговоренной цене.

13. Прямое репо - операция по покупке Национальным банком ценных бумаг у Участника с обязательством обратной продажи в определенную дату в будущем и по заранее оговоренной цене.

14. Срок репо-операции - промежуток времени, рассчитанный в календарных днях начиная со дня, следующего за днем исполнения репо-операции, включая день завершения репо-операции.

 

3. Общие условия проведения репо-операции

 

15. Взаимоотношения Участников репо-операции по депозитарному учету ценных бумаг регулируются соответствующим двусторонним договором.

16. Для получения доступа к репо-операции, Участник должен направить в Национальный банк письмо о намерении получения доступа к репо-операции и отвечать следующим требованиям:

- иметь лицензию Национального банка на проведение банковских операций в национальной валюте без ограничений;

- иметь корреспондентский счет в национальной валюте в Национальном банке;

- иметь счет "депо" в Депозитарии;

- иметь заключенное с Национальным банком Соглашение;

- не находиться в процессах и/или процедурах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О консервации, ликвидации и банкротстве банков" (консервация, санация, реабилитация, добровольная или принудительная ликвидация, реструктуризация и реорганизация).

По отдельному решению Правления Национального банка к репо-операции могут быть допущены Участники, которые находятся в процессах и/или процедурах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О консервации, ликвидации и банкротстве банков".

17. Основанием для участия в репо-операции является наличие подписанного Соглашения и заявка на участие в репо-операции, оформленная соответствующим образом и предоставленная посредством АТС.

18. Право собственности на ценные бумаги, являющиеся предметом купли-продажи по операции репо, переходит:

- в результате исполнения начальной части репо-операции - от первоначального продавца к первоначальному покупателю;

- в результате исполнения завершающей части репо-операции - от первоначального покупателя к первоначальному продавцу.

19. КДКР Национального банка определяет следующие условия:

вид репо-операции:

- прямое или обратное;

параметры:

- вид ценных бумаг;

- сроки репо-операции;

- общий объем денежных средств по репо-операции;

- срок до погашения ценных бумаг (при прямом репо);

- минимальная процентная ставка при прямых репо-операциях;

- максимальная процентная ставка при обратных репо-операциях;

- фиксированная процентная ставка при прямых/обратных репо-операциях.

20. Условия проведения репо-операций, указанные в п.19 настоящего Положения, объявляются Национальным банком средствами АТС и путем размещения информационного сообщения на веб-сайте Национального банка.

21. Результаты по проведенным репо-операциям доступны в АТС, а также объявляются Национальным банком путем размещения статистической информации на веб-сайте Национального банка.

22. Заявка должна удовлетворять условиям репо-операции, объявленным Национальным банком.

23. Заявка, несоответствующая объявленным Национальным банком условиям репо-операции, отвергается АТС.

24. Участник вправе изменить или отозвать заявку в промежутке между временем начала и временем окончания приема заявок в АТС.

25. После наступления времени окончания приема заявок по репо-операции в АТС, Участники больше не могут подавать/изменять заявки, и заявки считаются безотзывными.

26. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, указанных в заявке.

27. Ценные бумаги, купленные на условиях репо, могут быть проданы на условиях репо другому Участнику. Дата завершения новой репо-операции, должна быть ранее даты завершения предыдущей заключенной репо-операции. В этом случае продавец ценных бумаг должен в письменной форме уведомить покупателя ценных бумаг об имеющихся обязательствах по данным ценным бумагам.

28. В случае, если Участник, заключивший с Национальным банком репо-операцию, не вернет ценные бумаги в дату завершения репо-операции, то Национальный банк вправе осуществить обратную покупку ценных бумаг у держателя ценных бумаг по цене, оговоренной Национальным банком и Участником в момент заключения между ними репо-операции.

29. Досрочное завершение и продление репо-операции не допускается.

30. Репо-операция может быть признана Национальным банком несостоявшейся в случае участия в ней менее двух Участников.

31. Регламент проведения репо-операции устанавливается в соответствии с Положением о работе АТС.

32. Порядок проведения расчетов по репо-операции устанавливается в соответствии с настоящим Положением и Положением о работе АТС.

 

4. Порядок проведения репо-операций

 

33. Прямое репо.

- Участник может подать не более 5 (пяти) заявок по каждой срочности соответствующей эмиссии. При подаче более 5 (пяти) заявок, последующие заявки Участника будут отклонены и не приняты.

- Суммарное количество ценных бумаг в заявках не должно превышать покупаемого Национальным банком количества ценные бумаги по данной срочности соответствующей эмиссии.

- К прямому репо допускаются заявки с процентной ставкой выше или равной минимальной процентной ставке, объявленной Национальным банком.

- При прямом репо в первую очередь удовлетворяются заявки Участников, предложивших наивысшие (выше минимальной процентной ставки, объявленной Национальным банком) процентные ставки. Таким образом, удовлетворение заявок осуществляется с наивысшей предложенной процентной ставки и далее - в порядке убывания, до минимальной процентной ставки Национального банка.

34. Обратное репо.

- Участник может подать не более 5 (пяти) заявок по каждой срочности соответствующей эмиссии. При подаче более 5 (пяти) заявок, последующие заявки Участника будут отклонены и не приняты.

- Суммарное количество ценных бумаг в заявках не должно превышать продаваемого Национальным банком количества ценных бумаг по данной срочности соответствующей эмиссии.

- К обратному репо допускаются заявки с процентной ставкой ниже или равной максимальной процентной ставке, объявленной Национальным банком.

- При обратном репо в первую очередь удовлетворяются заявки Участников, предложивших наименьшие (ниже максимальной процентной ставки, объявленной Национальным банком) процентные ставки. Таким образом, удовлетворение заявок осуществляется начиная с наименьшей предложенной процентной ставки и далее - в порядке возрастания, до максимальной процентной ставки Национального банка.

35. В случае совпадения в заявках Участников предложенных процентных ставок, заявки будут удовлетворяться пропорционально их удельным весам.

36. АТС производит расчет и определяет результаты по репо-операции. АТС автоматически рассчитывает цены первоначальной покупки и обратной продажи ценных бумаг согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

37. Участник может получать информацию о статусе своих заявок по репо-операции в режиме реального времени на рабочем месте Участника в АТС.

38. АТС производит расчеты по репо-операции на основе поставки против платежа.

39. Зачисление и списание денежных средств производится АТС по корреспондентским счетам в национальной валюте Участников и по соответствующему счету Национального банка.

40. Перевод ценных бумаг по счетам "депо" Участников и Национального банка производится АТС.

 

5. Права, обязанности и ответственность Участников

 

41. Права и обязанности Участника и Национального банка определяются в соответствии с настоящим Положением и Положением о работе АТС.

42. Участник согласен с условиями заключения репо-операции, изложенными в настоящем Положении, и обязуется не отказываться от исполнения обязательств по заключенной репо-операции.

43. Неисполнением Участником своих обязательств по репо-операции является:

При прямой репо-операции:

- отсутствие соответствующего количества ценных бумаг на счете "депо" Участника при исполнении начальной части прямого репо;

- отсутствие достаточной суммы денежных средств на корреспондентском счете Участника в Национальном банке при исполнении завершающей части прямого репо.

При обратной репо-операции:

- отсутствие суммы денежных средств на корреспондентском счете Участника в Национальном банке при исполнении начальной части обратного репо;

- отсутствие соответствующего количества ценных бумаг на счете "депо" Участника при исполнении завершающей части обратного репо.

44. Неисполнением Национальным банком своих обязательств по репо-операции является:

- при прямой репо-операции - отсутствие соответствующего количества ценных бумаг на счете "депо" Национального банка при исполнении завершающей части прямого репо;

- при обратной репо-операции - отсутствие соответствующего количества ценных бумаг на счете "депо" Национального банка при исполнении начальной части обратного репо.

45. В случае неисполнения Участником своих обязательств при осуществлении начальной/завершающей части репо-операции, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по репо-операции, безакцептно (бесспорно) списывает с корреспондентского счета Участника, открытого в Национальном банке, сумму единовременного штрафа в размере 0,5% от соответствующей суммы начальной/завершающей части репо-операции.

46. В случае невозможности списания суммы единовременного штрафа в национальной валюте с корреспондентского счета Участника в Национальном банке, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по репо-операции, по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке будет осуществлять списание суммы единовременного штрафа.

47. В случае неисполнения Национальным банком своих обязательств, Национальный банк выплачивает Участнику путем зачисления на корреспондентский счет Участника в Национальном банке единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств начальной/завершающей части репо-операции.

 

6. Заключительные положения

 

48. Порядок проведения Национальным банком репо-операций регулируется настоящим Положением, Соглашением и Положением о работе АТС.

49. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься Национальным банком в целях совершенствования процесса проведения репо-операций.

 

 

Приложение 1

к Положению о порядке проведения

Национальным банком Кыргызской

Республики репо-операций

с ценными

бумагами Кыргызской Республики

 

Типовой формат

 

СОГЛАШЕНИЕ
между Национальным банком Кыргызской Республики и Участником
(название коммерческого банка) о порядке проведениярепо-операций с ценными бумагами

 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 25 октября 2017 года № 2017-П-09/45-9-(НПА))

 

г.Бишкек № ______ от "___" _________ 20__ г.

 

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем "Национальный банк", в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем "Участник", в лице ____________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании Положения о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики (постановление Правления Национального банка № ___ от "__" _______ 2013 г.) и Положения о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики репо-операций с ценными бумагами (постановление Правления Национального банка № ___ от "__" ________ 2013 г.) (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о порядке проведения репо-операций с ценными бумагами (далее - Соглашение) о нижеследующем:

 

1. Предмет Соглашения

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядок регулирования правоотношений, возникающих при проведении репо-операций с ценными бумагами Кыргызской Республики между Национальным банком и Участником.

1.2. Определения и термины, используемые в настоящем Соглашении, аналогичны определениям и терминам, определенным в Положении.

1.3. Расчеты по репо-операциям осуществляются по корреспондентскому и депо-счетам Участника в Национальном банке и по соответствующим счетам Национального банка.

 

2. Общие условия проведения репо-операций

 

2.1. Для осуществления репо-операции Участник должен удовлетворять указанным в п.16 Положения условиям на дату проведения репо-операции.

2.2. Условия проведения репо-операции, указанные в п.19 Положения определяются КДКР Национального банка и объявляются в АТС и путем размещения информационного сообщения на веб-сайте Национального банка.

2.3. Результаты по проведенным репо-операциям объявляются Национальным банком в АТС и путем размещения статистической информации на веб-сайте Национального банка.

2.4. Основанием для участия в репо-операции является наличие подписанного Соглашения и Заявка на участие в репо-операции, оформленная соответствующим образом и предоставленная посредством АТС.

2.5. Заявка Участника должна удовлетворять объявленным Национальным банком условиям репо-операции.

2.6. Поданная Заявка означает согласие Участника с объявленными Национальным банком условиями.

2.7. Заявки, не соответствующие объявленным Национальным банком условиям репо-операции, отвергаются АТС.

2.8. Участник вправе изменить или отозвать Заявку в промежутке между временем начала и временем окончания приема Заявок в АТС.

2.9. После наступления времени окончания приема Заявок по репо-операции в АТС, Участники больше не могут подавать/изменять Заявки, и Заявки считаются безотзывными.

2.10. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, указанных в Заявке.

2.11. В случаях, когда дата исполнения репо-операции объявляется нерабочим днем в Кыргызской Республике, то исполнение репо-операции проводится на следующий рабочий день. При этом дата завершения репо-операции не переносится и перерасчет суммы денежных средств завершающей части репо-операции не производится.

2.12. В случаях, когда дата завершения репо-операции объявляется нерабочим днем в Кыргызской Республике, то завершение репо-операции проводится на следующий рабочий день, при этом перерасчет суммы денежных средств завершающей части репо-операции не производится.

2.13. Ценные бумаги, купленные на условиях репо, могут быть проданы на условиях репо другому Участнику. Дата завершения новой репо-операции должна быть ранее даты завершения предыдущей заключенной репо-операции. В этом случае продавец ценных бумаг должен в письменной форме уведомить покупателя ценных бумаг об имеющихся обязательствах по данным ценным бумагам.

2.14. Зачисление и списание денежных средств производится АТС по корреспондентским счетам в национальной валюте Участников и по соответствующему счету Национального банка.

2.15. Перевод ценных бумаг по счетам "депо" Участников и Национального банка производится АТС.

2.16. Досрочное завершение и продление репо-операции не допускается.

 

3. Условия проведения расчетов репо-операций

 

3.1. АТС производит расчеты по репо-операции на основе поставки против платежа.

3.2. В дату исполнения прямого репо, при наличии соответствующих ценных бумаг на счете "депо" Участника в соответствии с условиями удовлетворенной Заявки Участника, АТС переводит данные ценные бумаги со счета "депо" Участника на счет "депо" Национального банка и зачисляет соответствующую сумму денежных средств в соответствии с условиями удовлетворенной Заявки на корреспондентский счет Участника в Национальном банке.

3.3. В дату завершения прямого репо АТС перечисляет с корреспондентского счета Участника в Национальном банке на соответствующий счет Национального банка сумму денежных средств завершающей части прямого репо и осуществляет перевод ценных бумаг со счета "депо" Национального банка на счет "депо" Участника.

3.4. В дату исполнения обратного репо АТС перечисляет с корреспондентского счета Участника в Национальном банке на соответствующий счет Национального банка сумму денежных средств в соответствии с условиями удовлетворенной Заявки Участника и переводит соответствующие ценные бумаги на счет "депо" Участника со счета "депо" Национального банка.

3.5. В дату завершения обратного репо, в случае достаточности соответствующих ценных бумаг на счете "депо" Участника, АТС переводит данные ценные бумаги со счета "депо" Участника на счет "депо" Национального банка и зачисляет сумму денежных средств завершающей части обратного репо на корреспондентский счет Участника в Национальном банке.

 

4. Права и обязанности Сторон

 

4.1. Стороны имеют право на проведение репо-операций строго в соответствии с Положением и настоящим Соглашением.

4.2. Стороны согласны с условиями проведения репо-операций, изложенными в Положении и в настоящем Соглашении, и признают свои обязательства друг перед другом.

4.3. Стороны обязуются соблюдать условия проведения репо-операций, установленные Положением и настоящим Соглашением, и не отказываться от исполнения обязательств по совершенным репо-операциям.

4.4. Участник обязуется:

4.4.1. Соблюдать настоящее Соглашение и своевременно осуществлять все необходимые действия по предоставлению Заявки, обеспечить наличие соответствующей суммы денежных средств на корреспондентском счете для исполнения обязательств по заключенным репо-операциям и наличие соответствующих ценных бумаг в достаточном количестве на счете "депо" Участника.

При прямом репо:

4.4.2. В дату исполнения прямого репо иметь соответствующие ценные бумаги в достаточном количестве на счете "депо" ценных бумаг для исполнения начальной части репо-операции.

4.4.3. В дату завершения прямого репо иметь на корреспондентском счете соответствующую сумму денежных средств для исполнения завершающей части репо-операции.

4.4.4. В случае отсутствия на счете "депо" Участника соответствующих ценных бумаг в достаточном количестве для исполнения начальной части прямого репо структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение репо-операций имеет право безакцептно (бесспорно) списать с корреспондентского счета Участника единовременный штраф в размере 0,5% от суммы денежных средств начальной части прямого репо.

4.4.5. В случае отсутствия на корреспондентском счете Участника достаточного количества денежных средств для исполнения завершающей части прямого репо структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение репо-операций имеет право безакцептно (бесспорно) списать с корреспондентского счета Участника единовременный штраф в размере 0,5% от суммы денежных средств завершающей части прямого репо.

4.4.6. В случае невозможности списания суммы единовременного штрафа в национальной валюте с корреспондентского счета Участника в Национальном банке, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по репо-операции, по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке будет осуществлять списание суммы единовременного штрафа.

При обратном репо:

4.4.7. В дату исполнения обратного репо иметь на корреспондентском счете соответствующую сумму денежных средств для исполнения начальной части репо-операции.

4.4.8. В дату завершения обратного репо иметь на счете "депо" соответствующие ценные бумаги в достаточном количестве для исполнения завершающей части репо-операции.

4.4.9. В случае отсутствия на корреспондентском счете Участника достаточного количества денежных средств для исполнения начальной части обратного репо структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение репо-операций, имеет право безакцептно (бесспорно) списать с корреспондентского счета Участника единовременный штраф в размере 0,5% от суммы денежных средств начальной части обратного репо.

4.4.10. В случае отсутствия на счете "депо" Участника соответствующих ценных бумаг в достаточном количестве для исполнения завершающей части обратного репо структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение репо-операций имеет право безакцептно (бесспорно) списать с корреспондентского счета Участника единовременный штраф в размере 0,5% от суммы денежных средств завершающей части обратного репо.

4.4.11. В случае невозможности списания суммы единовременного штрафа в национальной валюте с корреспондентского счета Участника в Национальном банке, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по репо-операции, по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке будет осуществлять списание суммы единовременного штрафа.

4.5. Национальный банк обязуется:

4.5.1. Соблюдать настоящее Соглашение и обеспечить наличие соответствующих ценных бумаг в достаточном количестве на счете "депо" для исполнения обязательств по заключенным репо-операциям.

При прямом репо:

4.5.2. В дату завершения прямого репо иметь соответствующие ценные бумаги в достаточном количестве на счете "депо" ценных бумаг для исполнения завершающей части репо-операции.

4.5.3. В случае неисполнения обязательств Национальный банк выплачивает Участнику единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств начальной/завершающей части прямого репо.

При обратном репо:

4.5.4. В дату исполнения обратного репо иметь соответствующие ценные бумаги в достаточном количестве на счете "депо" ценных бумаг для исполнения начальной части репо-операции.

4.5.5. В случае неисполнения обязательств Национальный банк выплачивает Участнику единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств начальной/завершающей части обратного репо.

4.6. Списание и/или зачисление штрафа производится через АТС.

 

5. Ответственность Сторон

 

5.1. Стороны несут полную ответственность за свои обязательства по репо-операции, в соответствии с настоящим Соглашением и Положением.

5.2. В случае неисполнения своих обязательств по репо-операции, одна Сторона выплачивает другой Стороне единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы репо-операции.

5.3. Участники дают право АТС осуществлять:

- перевод ценных бумаг со счета "депо" продавца на счет "депо" покупателя;

- перевод денежных средств с соответствующего счета покупателя ценных бумаг на соответствующий счет продавца ценных бумаг.

5.4. Национальный банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Участнику вследствие нарушения Участником настоящего Соглашения и Положения.

5.5. Национальный банк и Участник несут полную ответственность за правильность, своевременность и конфиденциальность совершаемых их ответственными лицами и сотрудниками действий, связанных с проведением репо-операций, в соответствии с настоящим Соглашением и Положением.

5.6. Национальный банк вправе приостановить/отменить репо-операцию в случае возникновения технического сбоя в АТС. Если технический сбой носит кратковременный характер, то Национальный банк вправе изменить временные рамки проведения репо-операции и объявления результатов.

 

6. Форс-мажор

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, военные конфликты, забастовки, нормативно-правовые акты, принятые органами законодательной и исполнительной власти и другие обстоятельства, послужившие непосредственной причиной для невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению. Указанные выше события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего Соглашения и не зависеть от воли Сторон.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны в течение двух рабочих дней известить друг друга о них в письменном виде. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на исполнение обязательств по настоящему Соглашению и срок исполнения обязательств.

6.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более семи календарных дней или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего Соглашения и достижения соответствующей договоренности.

6.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает Стороны от обязательств по репо-операциям, совершенным и действовавшим к моменту наступления этих обстоятельств.

6.6. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Участника, отсутствие у Участника необходимых денежных средств.

6.7. Неизвещение, либо несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.

 

7. Разрешение споров

 

7.1. Споры между Сторонами, возникающие в процессе исполнения настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой, в целях выработки взаимоприемлемого решения.

7.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров Сторон, спор между Сторонами подлежит урегулированию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

 

8. Прочие условия

 

8.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и/или дополнения по обоюдному согласию Сторон.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. В случае реорганизации Сторон, все права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению переходят на правопреемников Сторон.

8.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (двух) подлинных экземплярах на русском языке и в 2-х (двух) экземплярах на кыргызском языке, по два экземпляра для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра настоящего Соглашения хранятся в Национальном банке, два других - передаются Участнику.

 

9. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

 

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Условия настоящего Соглашения распространяются только на репо-операции, заключенные с момента вступления в силу настоящего Соглашения.

9.2. Все репо-операции, заключенные с Национальным банком до вступления в силу настоящего Соглашения, завершаются на условиях, действовавших на момент их заключения.

9.3. Настоящее Соглашение действует в течение одного календарного года и считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 7 (семь) календарных дней до истечения срока действия настоящего Соглашения не заявила в письменной форме о намерении его расторжения.

9.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение с предварительным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней, но не ранее завершения расчетов по заключенным репо-операциям.

9.5. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления Участника расторгнуть настоящее Соглашение в случаях:

- нарушения Участником условий настоящего Соглашения и/или Положения;

- введения в отношении Участника процессов и/или процедур, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О консервации, ликвидации и банкротстве банков"; введения в банке временного руководства, назначенного Национальным банком;

- отзыва у Участника лицензии на проведение банковских операций, выданной Национальным банком;

- объявления о банкротстве Участника уполномоченными органами Кыргызской Республики;

- прекращения деятельности Участника как юридического лица, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;

- в случае изменения в установленном порядке нормативно-правовых документов, определяющих порядок проведения репо-операций, являющихся основанием для пересмотра условий настоящего Соглашения.

 

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

 

Национальный банк Наименование Участника

Кыргызской Республики

__________________________ __________________________

(почтовый индекс, адрес) (почтовый индекс, адрес)

__________________________ __________________________

(должность) (должность)

__________________________ __________________________

(ФИО) (ФИО)

__________________________ __________________________

(подпись) (подпись)

 

 

Приложение 2

к Положению о порядке проведения

Национальным банком Кыргызской

Республики репо-операций

с ценными

бумагами Кыргызской Республики

  

ПОРЯДОК

расчета цены ценных бумаг при операциях репо

 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 25 октября 2017 года № 2017-П-09/45-9-(НПА))

 

1. Для дисконтных ценных бумаг, в случае прямого репо

 

df - фиксированная ставка дисконтирования, установленная НБКР для соответствующего срока, оставшегося с даты завершения операции репо до даты погашения ценных бумаг;

r - процентная ставка по операции репо;

dr - ставка дисконтирования по операции репо;

№ - номинальная стоимость ценных бумаг;

Р2 - цена 1 ценной бумаги на дату завершения операции репо;

Р - цена покупки 1 ценной бумаги на дату исполнения операции репо;

tm - срок от даты завершения операции репо до даты погашения ценной бумаги (в днях);

t - срок операции репо.

 

1. Ставка дисконтирования по операции репо dr рассчитывается по формуле:

 

r

dr = -----

1 - r

 

2. Цена завершения операции репо Р2 рассчитывается по формуле:

 

Р2 = -------------

df * tm

1 + ---------

360 * 100

 

3. Цена первоначальной покупки 1 ценной бумаги Р рассчитывается по формуле:

 

Р2

P = -------------

dr * t

1 + ---------

360 * 100

 

2. Для купонных ценных бумаг, в случае обратного репо

 

Цена продажи 1 ценной бумаги Р рассчитывается по формуле, где:

№ - номинальная стоимость ценной бумаги;

rc - годовая купонная ставка;

r - доходность ценной бумаги;

y - кол-во купонных выплат в год;

Tv - дата валютирования;

№ - количество периодов (выплат) до погашения;

C№ - дата выплаты следующего купона;

i - значение от 0 до №.

 

rc

-- * №

№ y №

Р = E ----------- + -----------

i=0 r i+k r №+k

(1 + --) (1 + --)

y y

 

C№ - Tv

k = -------

360 / y

 

Цена завершения операции репо Р2 рассчитывается по формуле, где:

Р - цена 1 ценной бумаги на дату исполнения операции репо;

Р2 - цена 1 ценной бумаги на дату завершения операции репо;

r - процентная ставка по операции репо;

t - срок операции репо.

 

Р * r * t

Р2 = --------- + Р

360

 

3. Для дисконтных ценных бумаг, в случае обратного репо

 

Цена продажи 1 ценной бумаги Р рассчитывается по формуле, где:

№ - номинальная стоимость ценной бумаги;

r - доходность ценной бумаги;

t - срок, оставшийся до погашения ценной бумаги на день продажи.

 

Р = -------------

r * t

1 + ---------

360 * 100

 

Цена завершения операции репо Р2 рассчитывается по формуле, где:

Р - цена 1 ценной бумаги на дату исполнения операции репо;

Р2 - цена 1 ценной бумаги на дату завершения операции репо;

r - процентная ставка по операции репо;

t - срок операции репо.

 

Р * r * t

Р2 = --------- + Р

360

 

4. Для купонных ценных бумаг, в случае прямого репо

 

P - цена покупки 1 ценной бумаги на дату исполнения операции репо;

P2 - цена 1 ценной бумаги на дату завершения операции репо;

№ - номинальная стоимость ценной бумаги;

rc - годовая купонная ставка;

df - фиксированная ставка дисконтирования, установленная НБКР для соответствующего срока, оставшегося с даты завершения операции репо до даты погашения ценной бумаги;

dr - ставка дисконтирования по операции репо;

r - процентная ставка по операции репо;

y - кол-во купонных выплат в год;

№ - количество купонных выплат до погашения;

Tv - дата исполнения операции репо (не может быть равной дате выплаты купона);

C№ - дата выплаты следующего купона;

Tm - дата завершения операции репо.

 

r

dr = -----

1 - r

 

1. Цена завершения операции репо Р2 рассчитывается по отношению к дате завершения операции репо по формуле:

 

rc

-- * №

y

Р2 = E ----------- + -----------

i=0 df i+k df №+k

(1 + --) (1 + --)

y y

 

где:

 

C№ - Tm

k = -------

360 / y

 

2. Цена первоначальной покупки 1 ценной бумаги Р рассчитывается по отношению к дате исполнения операции репо по формуле:

 

если Tv < C№ <= Tm

 

rc rc

-- * № (-- * №) * l

y y P2

Р = --------- + ------------- + -----------

dr k dr k+l dr k+l

(1 + --) (1 + --) (1 + --)

y y y

 

где:

 

C№ - Tv

k = -------;

360 / y

 

Tm - C№

l = -------

360 / y

 

3. Цена покупки 1 ценной бумаги Р рассчитывается по отношению к дате исполнения операции репо по формуле:

 

если Tv < Tm < C№

 

rc

(-- * №) * l1

y P2

Р = ------------- + ----------

dr l1 dr l1

(1 + --) (1 + --)

y y

 

где:

 

Tm - Tv

l = -------

360 / y

 

Примечание: используемая в формулах база для расчетов может изменяться по решению Национального банка.